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核密度估计
1. NDE
对于直方图密度估计,如果随机变量为\(X_1, \ldots, X_n\),直方图的带宽为\(h\),则点\(x\)附近的密度估计为: \[\hat{f}(x)=\frac{1}{2hn}\times k\]此时,k为落在区间\((x-h, x+h)\)内样本点的个数。而本文所要讲述的核密度估计是对直方图密度估计思想的扩展,我们可以把上式写为: \[\hat{f}(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{h}w(\frac{x-X_i}{h})\]其中,令\(w(\frac{x-X_i}{h})=w(t)= \frac{1}{2}I(\|t\| |
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